Как вычислить ожидаемые потери


Размер ожидаемых потерь определяется на основе регрессионного анализа статистики накопленных дефолтов.

Регрессионный анализ – это метод математической статистики, который позволяет установить выражение зависимости между исследуемыми признаками: результативными и факторными. В данном случае результативным признаком будет факт дефолта компании, а факторными признаками – причины этого дефолта.

Стратегический риск и риск потери репутации исключены Базелем 2 из понятия операционных рисков. В экстремальных случаях они могут быть вызваны кредитованием (например, волна дефолтов заемщиков вследствие кризиса). Но в связи с тем, что эти риски неизбежно повлияют на весь банк, они рассматриваются отдельно.

Риски, присущие корпоративному кредитованию

Корпоративному кредитованию присущи две группы рисков – кредитные и операционные. Может возникнуть резонный вопрос: почему выделены именно они? Почему без внимания оставлены, например, рыночные риски? Политикой управления рисками в банке занимается риск-менеджмент. Внутренний аудит тесно с ним сотрудничает, однако представляет интересы акционеров и не зависит от руководства компании. В связи с этим подходы к определению рисков могут несколько расходиться. Для

целей внутреннего аудита под определением «рыночный риск» понимается:

• вероятность того, что реальная цена сделки может существенно отличаться в худшую сторону от рыночной цены;

• риск неблагоприятных рыночных колебаний цен на активы банка.

В любом случае рыночный риск не свойственен кредитной работе.

Автор Admin 03 дек., 2009