Юридический риск
Юридический риск/риск несоответствия требованиям внутренних регламентов – это риск возникновения потерь, связанных с нарушением действующего законодательства или требований регулирующих и надзорных органов, а также риск убытков, вызванных несоблюдением действующих внутренних политик, правил и процедур.
Наиболее ярким примером данного типа риска является неверное начисление резервов по ссудам. Величина риска измеряется штрафными санкциями за данное нарушение со стороны Банка России.
Риск бизнес-процессов – это риск возникновения потерь, связанных со сбоями в бизнес-процессах, отсутствием сквозной организации процесса, неправильным распределением функций, некорректным управлением процессами, систематическим некорректным взаимодействием с контрагентами, поставщиками и/или внутренними подразделениями банка, а также недостаточностью внутреннего контроля.
Типичным примером данного риска в области кредитования является отсутствие контроля со стороны бэк-офиса выполнения требований кредитного комитета к кредитной сделке, а также других условий кредитования перед выдачей заемных средств. Подход к оценке данного типа риска должен определяться, исходя из конкретных фактов нарушения. Технологический риск – это риск возникновения потерь, связанных с остановками или сбоями в работе информационных систем, систем передачи информации и банковской инфраструктуры, внутренними инцидентами в сфере информационной безопасности. В случае кредитования данный риск может проявиться в виде некорректно работающего программного обеспечения, отвечающего, например, за автоматическое списание процентов по ссудной задолженности. Соответственно, величина риска будет оцениваться величиной недополученных процентов на определенном временном интервале.
Наиболее ярким примером данного типа риска является неверное начисление резервов по ссудам. Величина риска измеряется штрафными санкциями за данное нарушение со стороны Банка России.
Риск бизнес-процессов – это риск возникновения потерь, связанных со сбоями в бизнес-процессах, отсутствием сквозной организации процесса, неправильным распределением функций, некорректным управлением процессами, систематическим некорректным взаимодействием с контрагентами, поставщиками и/или внутренними подразделениями банка, а также недостаточностью внутреннего контроля.
Типичным примером данного риска в области кредитования является отсутствие контроля со стороны бэк-офиса выполнения требований кредитного комитета к кредитной сделке, а также других условий кредитования перед выдачей заемных средств. Подход к оценке данного типа риска должен определяться, исходя из конкретных фактов нарушения. Технологический риск – это риск возникновения потерь, связанных с остановками или сбоями в работе информационных систем, систем передачи информации и банковской инфраструктуры, внутренними инцидентами в сфере информационной безопасности. В случае кредитования данный риск может проявиться в виде некорректно работающего программного обеспечения, отвечающего, например, за автоматическое списание процентов по ссудной задолженности. Соответственно, величина риска будет оцениваться величиной недополученных процентов на определенном временном интервале.