Принципы экспертного оценивания


Экспертные методы давно подвергаются критике, и не безосновательно.

Существует ошибочное мнение, что эти методы и полученные с их помощью оценки являются самодостаточными. В связи с этим возникают и функционируют экспертные системы управления банками типа «крестиков-ноликов». Такой подход к управлению компанией, особенно банком, – это атавизм, и при наличии разнообразного современного математического инструментария подобный «менеджмент» сложных систем ничем не оправдан. Эксперт, в силу того что он хорошо разбирается в предметной области, способен выделить наиболее важные аспекты и охарактеризовать степень их влияния на результат. Однако сформулировать итоговые выводы, особенно в количественном выражении, эксперту очень сложно.

Автор Admin 03 Dec, 2009  | 

Российские методы


Существуют две модели надзора за рисками. Для первой модели характерна опора на внутренний контроль (самоконтроль) банка в рамках общих направлений методик Центрального банка. Такая модель предлагается Базельским комитетом по банковскому надзору и имеет следующие характеристики:

а) аксиомой является максимизация прибыли банка, в том числе за счет грамотного создания резервов только по операциям, где потребность в них действительно имеется. Модель ведет к укреплению позиций банка на рынке, повышению его устойчивости, улучшению имиджа, соответствует интересам акционеров;

б) методы контроля над рисками внутри банка постоянно совершенствуются, поскольку это является прямым конкурентным преимуществом и позволяет получать более высокую прибыль;

в) будучи регулируемой таким образом, любая банковская система более конкурентоспособна по сравнению с банковскими сообществами, регулируемыми иначе, так как ее банки имеют больше внутренних возможностей для маневра.

Автор Admin 03 Dec, 2009  | 

Зарубежные методы


Базельский комитет по банковскому надзору официально рекомендует кредитным организациям использовать для оценки рисков внутрибанковские модели. Вот некоторые зарубежные подходы к решению этой задачи:

1. Вычисление ожидаемого убытка в условном множестве рейтингов.

2. Упрощенный метод вычисления кредитного риска, когда рассматриваются только два события: дефолт клиента и отсутствие дефолта клиента.

3. Подход, основанный на матрице переходных вероятностей, составляемой по публикуемой статистике дефолтов и ротации компаний в рейтинге. Такую информацию предоставляет, например, рейтинговое агентство Standard & Poor’s (США).

Автор Admin 03 Dec, 2009  | 

Что делать?


Риск-менеджерам-практикам необходимо активнее осваивать уже имеющиеся наработки. Например, внедрять VaR-лимиты и концепцию рентабельности с учетом риска (RARORAC)10. Творчески разрабатывать и внедрять системы KRI бизнес-процессов индивидуально для каждой отрасли и бизнес-линии. Обобщать отраслевой и межотраслевой опыт, внедрять в реальном секторе все лучшее, наработанное в банковском секторе, в стандарте Базель-II.

Важно помнить, что риск-менеджмент – это не попытка узнать что-то новое в ситуации неопределенности (разведка) и не попытка исправить последствия уже реализовавшихся рисков (антикризисное управление, восстановление), хотя эти две цели иногда попутно достигаются в ходе управления рисками. Риск-менеджмент – это управление имеющимся риском в условиях неопределенности, когда дальнейшее уточнение информации невозможно или неокупаемо, а борьба с последствиями реализовавшихся рисков является одновременно и защитой от еще не реализовавшихся новых рисков, а не только восстановлением как таковым.

Автор Admin 03 Dec, 2009  | 

« Назад | 1 | 2 | 3 | ... | 6 | 7 | 8 | ... | 71 | 72 | 73 | Вперед »